谁能告诉我AR模型、MA模型、ARMA模型详细的参数估计过程（不要软件的估计操作）？
我是自学的，对于AR模型，能不能通过构造类似于多元回归那样的矩阵（把Xt-1看出是Xt的自变量），然后用最小二乘估计法来估计呢？对于ARMA模型，看有份资料上的意思是先对序列进行AR模型的估计，这样会得到一个残差序列，然后用这个残差序列构造类似多元回归的矩阵，再采用最新二乘法估计，能这么简单吗？对于MA模型，除了有一个利用自协方差函数迭代参数和方差值比较好理解，但是不知道在迭代的时候参数和方差的范围怎么确定。谢谢各位了，我数学功底不是很好，希望能尽量通俗一点，要是论坛里说不清楚，邮箱（zhenglijiandege@163.com）、QQ(360645667)都行，讲得好的悬赏价格可以再谈，如果介绍别人来能解答的我也给一些论坛币。