计算CAR都需要什么数据用stata如何实现。

霍沃兹的帽子

8405

收藏 2018-05-03

谢谢回答问题的大神，我想计算（-5,5）内的超额累计回报，有几个问题想问一下。
1.需要什么数据，每个股票的全年股价吗？
2.用stats如何实现呢？

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霍沃兹的帽子

2018-5-3 17:01:01

有476个论坛币，可以都给您

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无情兽

2018-5-3 17:27:58

你要确定估计窗的长度，才能确定要多长的数据，是用收益率数据哈
至于计算，有很多模型的，也得看你用什么模型

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霍沃兹的帽子

2018-5-3 19:23:24

无情兽发表于 2018-5-3 17:27
你要确定估计窗的长度，才能确定要多长的数据，是用收益率数据哈
至于计算，有很多模型的，也得看你用什么 ...

嗯嗯，谢谢您的回答。您有stata程序吗？谢谢

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luzijun

2018-9-25 00:24:41

无情兽发表于 2018-5-3 17:27
你要确定估计窗的长度，才能确定要多长的数据，是用收益率数据哈
至于计算，有很多模型的，也得看你用什么 ...

你好，如果用fama french三因子模型的话，超额收益率是直接用计算出来的ri-rf呢，还是用计算出来的ri-rf加回rf，得出ri当做预期收益率，最后再用实际收益率-ri 作为超额收益率呢？

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xhzsgxxn

2020-12-16 16:41:06

请问楼主解决了吗？

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