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2018-05-04
计量经济学提到,E(U)=0,E(Ui)=0,E(Ui|Xi)=0,我一直搞不明白这些式子,这些误差项为零是指在某个X,如X1固定下,X1所对应的一系列误差均值为零,还是不同的X,如X1,X2,X3...Xi所对应的误差,将这些误差求均值为零?举个例子,一种情况是,如X表示为收入,Y表示消费。X1表示一些家庭收入为100元,他们消费为10,20,30,40,60,70,80,90元,则在X为100条件下Y的均值为50,对应的误差分别为-40,-30,-20,-10,10,20,30,40,误差和为零,均值为零。另一情况是,假设有一个总体,X收入为100,200,300,400,500元,对应的消费Y为30,170,240,355,455,加入通过OLS回归得到在每个X下,每个收入层次的Y拟合值分别为50,150,250,350,450,对应的误差分别为-20,20,-10,5,5,这些误差之和为为零,均值也为零。那么开头提到的这些式子到底只哪种情况?
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2018-5-4 12:45:08
就是均值为零
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2018-5-4 21:51:40
tyzhifubao 发表于 2018-5-4 12:45
就是均值为零
那些式子具体是指哪种情况?
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2018-5-4 22:28:56
E(U)=0,E(Ui)=0,E(Ui|Xi)=0,
这三个表达一种意思,都表示随即误差的均值为零,这是最小二乘的古典假设。就是写法不一样,你应该是从不同书里面搞出来的
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2018-5-4 23:10:15
tyzhifubao 发表于 2018-5-4 22:28
E(U)=0,E(Ui)=0,E(Ui|Xi)=0,
这三个表达一种意思,都表示随即误差的均值为零,这是最小二乘的古典假设。 ...
这里的误差均值为零指的是在X固定下,误差为零还是不同的X下所产生误差求均值为零?
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2018-5-5 09:17:43
ffjrieeriv 发表于 2018-5-4 23:10
这里的误差均值为零指的是在X固定下,误差为零还是不同的X下所产生误差求均值为零?
是不同的X,但代表同一变量
其实,随机误差项与解释变量是无关的,因此E(Ui|Xi)=E(Ui)
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