我现在有3000只股票94-16的收益率序列，和a、b、c三个变量，现在要将每只股票进行滚动回归，具体操作是用每只股票94年4月到97年4月的数据回归得到97年5月的数据，提取a变量的系数和标准差，继续用94年5月到97年5月的数据回归，以此类推，得到每只股票97年4月到16年12月的系数，请问这个过程如何用stata实现