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请问如何在TSLS里加入AR（1）项？
cym9008
4832 10
2018-05-16
之前是用eviews做的tsls，但是eviews不能做工具变量的各种检验所以老师让改成用stata。。现在已经知道了面板数据TSLS的回归命令是xtivreg2，但是直接跑出来的结果是有自相关的，而stata又不能像eviews那样直接加个ar（1）就做回归，所以请问有没有人知道在stata里要怎样生成这个ar（1）项呢？谢谢！
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黃河泉
2018-5-16 17:49:07
为什么要加 AR(1)，在期刊上，我"几乎"没看过有人这样做的。
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cym9008
2018-5-16 17:51:22
黃河泉 发表于 2018-5-16 17:49
为什么要加 AR(1)，在期刊上，我"几乎"没看过有人这样做的。
因为先用ols做了个回归发现dw值特别小所以存在自相关，然后就加入ar(1)消除自相关。。但是这个套路好像只适合eviews，现在换成了stata就不知道该怎么弄了。。。
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黃河泉
2018-5-16 18:01:02
cym9008 发表于 2018-5-16 17:51
因为先用ols做了个回归发现dw值特别小所以存在自相关，然后就加入ar(1)消除自相关。。但是这个套路好像只 ...
现在还有人在谈 DW 检定（最多课本会谈吧！），期刊上几乎没人在谈这个了。现在的一般 (标准) 处理方式，是用 cluster 的选项去修正标准误。
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cym9008
2018-5-16 18:04:25
黃河泉 发表于 2018-5-16 18:01
现在还有人在谈 DW 检定（最多课本会谈吧！），期刊上几乎没人在谈这个了。现在的一般 (标准) 处理方式， ...
不好意思我确实不太懂。。能麻烦说具体一些吗。。？就是遇到这种情况到底应该怎么办呢？有同学告诉我说，存在自相关就说明被解释变量的滞后项会对解释变量产生影响，所以让我把回归方程改成动态面板，然后去做gmm，就不用做tsls了，不知道这个说法是对的吗。。？
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黃河泉
2018-5-16 18:27:54
cym9008 发表于 2018-5-16 18:04
不好意思我确实不太懂。。能麻烦说具体一些吗。。？就是遇到这种情况到底应该怎么办呢？有同学告诉我说， ...
1. 这的确也是一个方向。2. 我刚刚已经提供另一个方式，就是估计一般模型（没有AR(1)项），但修正标准误即可，因为 AR(1) 会影响正确标准误之估计。
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