请教一下，如何在stata里进行sargan检验？

tomhanks

18606

收藏 2009-12-05

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请教一下：
如何在stata里进行sargan检验？命令是什么？

我前面作的是ivregress，需要检验工具变量的有效性。

我用overid、sargan在help里找，也没有信息。

以下是我的IV和hausman检验。

*IV 2SLS 回归模型
quiet ivregress 2sls
lnincome2
age edu train workexpr sex gtshare (gift juhuifrqc = frdgov frdqs married1)
est store bIV
* robust OLS回归
quiet rreg
lnincome2
age edu train workexpr sex gtshare gift juhuifrqc
est store bOLS
hausman bIV bOLS

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zhangtao

2009-12-5 20:07:00

Stata工具变量估计
（1）利用2SLS估计模型
.ivregress 2sls lwage exper expersq (educ=fatheduc motheduc),first
第一阶段回归结果为：
educhat=9.1+0.19fatheduc+0.16motheduc+0.05exper

(21.34)

(5.62)
(4.39)
(1.12)

- 0.001expersq

(-0.84)
第二阶段的估计结果为：
lwagehat=0.05+0.06educ+0.04exper-0.001expersq

(0.12)

(1.95)
(5.29)
(-2.24)
（2）检验educ的内生性
.quietly
ivreg
iwage exper expersq {educ=fatheduc motheduc}
.est store IV_reg
.quietly regress lwage exper expersq educ
.est store LS_reg
.hausman IV_reg LS_reg
可以得到hausman估计量=2.7，P值=0.44。接受原假设，即educ是外生的。
(3)进行过度识别的约束检验
.estat overid
可得Sargan统计量=0.38，P值=0.54接受原假设。
这段代码讲得很清楚，照着做就可以了！
希望帮上你！