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双重差分模型各变量系数的意义
箱子白
21294 14
2018-05-23
  请问一下在双重差分模型中，比如：

Y

=

β

0 +

β

1

Time （时间）

+

β

2

Treat （行业）

+

β

3

Time

×

Treat

+

β

4

Control

+

ε，

β

1和

β

2有什么意义吗？（很少看到相关论文里面讨论过这个），β1能表示控制了行业效应后时间效应对Y的影响吗？


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箱子白
2018-5-24 00:03:20
不知道为什么模型格式变成这样了。。重发一下：Y=β0+β1Time（时间）+β2Treat（行业+β3Time×Treat+β4Control+ε
求助一下，救命啊
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黃河泉
2018-5-25 07:45:46
箱子白 发表于 2018-5-24 00:03
不知道为什么模型格式变成这样了。。重发一下：Y=β0+β1Time（时间）+β2Treat（行业+β3Time×Treat+β4C ...
你真的应该稍微找一下DID之基本介绍的讲义看看。
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箱子白
2018-5-27 23:29:35
黃河泉 发表于 2018-5-25 07:45
你真的应该稍微找一下DID之基本介绍的讲义看看。
谢谢老师的回答，再请问一下老师有没有有没有什么比较浅显的讲义推荐一下呢？以前没学过最近做论文又比较急，看文献一直都很疑惑为什么用stata做出回归之后回归表里面都没有讨论这两个虚拟变量的系数问题......
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黃河泉
2018-5-28 07:50:38
箱子白 发表于 2018-5-27 23:29
谢谢老师的回答，再请问一下老师有没有有没有什么比较浅显的讲义推荐一下呢？以前没学过最近做论文又比较 ...
请自己网路上搜寻一下，到处都是！
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cello3
2019-1-14 00:43:55
箱子白 发表于 2018-5-24 00:03
不知道为什么模型格式变成这样了。。重发一下：Y=β0+β1Time（时间）+β2Treat（行业+β3Time×Treat+β4C ...
我对这个问题也有疑问 不知道你解决了吗 这两个到底有什么意义啊？
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