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请问截面数据的随机效应是怎么回事？
selianla
4056 9
2018-05-27
看AER一篇文章，只有一年的数据，国家和行业的pair，初始计量控制了国家和行业的fixed effect, 稳健性check就说做行业的随机效应，实证结果报告仍然是正常R2，请问这个1年数据的截面数据的随机效应怎么理解和操作？难道仅仅是控制行业的固定效应就是固定，不控制行业了就是随机？
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黃河泉
2018-5-28 07:57:23
哪一篇？什么页数？
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selianla
2018-5-28 10:27:53
Helpman, E., M. J. Melitz, et al. (2004). "Export versus FDI with heterogeneous firms." American Economic Review: 300-316.
       
p313， table 5

多谢多谢！
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selianla
2018-5-28 10:28:51
黃河泉 发表于 2018-5-28 07:57
哪一篇？什么页数？
文章、页码和截图都回在下帖了，多谢！
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黃河泉
2018-5-28 10:50:28
selianla 发表于 2018-5-28 10:28
文章、页码和截图都回在下帖了，多谢！
我稍微看了一下原文部分，看不是很出来他们是如何处理的！
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selianla
2018-5-28 11:09:47
黃河泉 发表于 2018-5-28 10:50
我稍微看了一下原文部分，看不是很出来他们是如何处理的！
谢谢花时间看问题和原文回复！那么其他文章里是否出现过类似截面数据的random effects呢？
这篇文章的特殊性，是industry-country的二维度数据，当然都不涉及时间；
但从某种意义上讲，和section-time的二维度有类似之处
在time的维度上，每个观测个体存在差异，但并非独立，一旦考虑industry内部也并非独立且相互影响，的确是可以做随机效应，
但就是不知道原文如何具体操作，或这种类似问题的随机效应具体如何操作？
  
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