granger因果检验单位根检验 - 经管之家

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granger因果检验单位根检验

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收藏 2018-05-30

granger因果检验时，进行单位根检验，用R语言的adf.test()和用eviews进行的单位根检验结果都不同，eviews中三个模式结果差别很大，什么情况该用哪一种呢？

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胖胖小龟宝

2018-6-7 16:44:21

三种方法结果会不同的，也就是是否有趋势性是否有截距项。
一般会先看时序图做个大致判断，然后尝试各种ADF检验。但是不是所有时序都能全部通过平稳性检验的，一般只要其中一种通过就可以了——当然最常用的是ADF。

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