经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
数据科学与人工智能
›
数据分析与数据科学
›
R语言论坛
求助,如何在年度和半年度数据中间插入季度数据
楼主
lijiayao1370
2181
2
收藏
2018-05-30
悬赏
5
个论坛币
已解决
如图的时间序列数据,由于早年上市公司财报都是年报或者半年报,我想在年报和半年报数据中间插值,从而变成和现在一样的季度类型的数据,该怎么操作,求大神解救...
最佳答案
jgchen1966
查看完整内容
一是用padr::pad 加入季度时间,其他相关变量,自动用NA 补入 二 用类似 dplyr::mutate(data,x=if_else(is.na(x), A,B)) 的 进行计算,如果 有很多要插值的变量 可用dplyr::mutate_at
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
jgchen1966
2018-5-30 19:43:57
一是用padr::pad 加入季度时间,其他相关变量,自动用NA 补入
二 用类似 dplyr::mutate(data,x=if_else(is.na(x), A,B)) 的 进行计算,如果 有很多要插值的变量 可用dplyr::mutate_at
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
藤椅
genglilin
2018-5-31 14:33:04
调用dplyr包
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
请教:时间序列数据在差分后还需要异方差,自相关和多重共线检验么?
【求助】关于把不稳定的时间序列转化为稳定的时间序列数据
关于决策树模型 对时间序列数据进行提前滞后处理 是否有用
我现在有一组时间序列数据,想要对它拟合为t分布,求它的拟合自由度
求问想将货币政策的时间序列数据作为自变量,但存在时滞,应该选择什么模型或做什么处理
时间序列数据应该用dea的什么方法测算效率
股票市场时间序列数据的分解及其意义
股票市场时间序列数据的分解及其启示
股票市场时间序列数据的分解及其启示
股票市场时间序列数据的分解及其启示
栏目导航
R语言论坛
商学院
金融实务版
Stata专版
经管文库(原现金交易版)
经管类求职与招聘
热门文章
CDA数据分析师实战:因子分析的业务应用与落 ...
图书:历史照进现实
《蹒跚前行:1870—2010年全球经济史》【美 ...
具身智能复合移动机器人产业发展蓝皮书(20 ...
奇瑞,打出新王牌!
【资料共享】Python入门资料与产品经理学习 ...
企业会计准则、应用指南、解释、案例汇编
上市公司透明度综合指标TRANS计算Stata代码 ...
告别熬夜头秃!3天论文特训,实现从“无从下 ...
助力高阶认证备考!CDA 三级新上线第一套官 ...
推荐文章
【必看】【本版版规,欢迎发悬赏贴求助】
26年寒假天津站|Gemini论文写作&数据分析 ...
2026JG学术冬训营:从Stata初高到Python机器 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群