修正自相关后系数回归模型的确定 - 经管之家

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修正自相关后系数回归模型的确定

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收藏 2009-12-07

我用柯克兰—奥克特法修正自相关后，通过了检验，那我是不是直接使用一阶自相关里的数据确定方程啊？要不要加上AR（1）作为新的变量呢？
知道的大虾可否告知呢？万分感激啊~~

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2010-7-24 11:00:34

根据广义差分法的定义，你所得到的ar（1）的系数p其实相当于残差滞后一期的回归参数，因此，有效的回归模型应该是：变量的系数应该是使用柯克兰—奥克特法修正自相关后的系数，但是常数项就不能直接代入了，而是a0/（1-p），最后ar（1）就不用作为新的变量引入方程

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