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2018-06-03
我的问题有点多,请EVIEWS大牛多多指教
1.我已经确定了解释变量和被解释变量,想通过多元线性回归,看变量之间是怎么影响的。但数据是时间序列数据,我想知道是否需要进行单位根检验和JOHANSEN协整检验,还是直接回归后通过统计学检验和计量经济学检验就可以了?
2.我有两组数据要分别线性回归,现在第一组里的所有变量原序列ADF检验都是平稳的,可以直接用原序列进行线性回归吗?如果不能,需要补充什么步骤吗?
3.我做了第一组的JOHANSEN协整,选项不知道怎么填都是默认缺省值(需要改动什么吗?),如图是我的结果,请问一下协整方程怎么得到呢,是lnic=-1.490395lnp+1.090554lnq吗?

4.协整方程和多元线性回归方程有什么区别?如果我得到3中的协整方程,是不是就可以代替回归方程,不用再回归了?
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2018-6-3 16:27:36
别沉别沉 江湖救急啊!
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2018-6-3 16:43:12
救救我 我真的不懂啊...
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2018-6-5 10:09:13
时序变量一般要进行单位根和协整检验的,协整实在不平稳的情况下才做的。
ADF检验平稳的可以用原序列直接建模
如果平稳了就不需要用协整了
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2018-6-7 22:21:55
胖胖小龟宝 发表于 2018-6-5 10:09
时序变量一般要进行单位根和协整检验的,协整实在不平稳的情况下才做的。
ADF检验平稳的可以用原序列直接建 ...
好的,谢谢回答。我还想再问一个问题,如果多元线性回归的自变量有很多个,且各变量不同阶单整,还需要协整检验吗?比如20年、9个自变量,我做了协整检验显示观测值太少。
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2022-4-6 22:06:32
缺省值可以drop if t==.(之后应该就可以处理了
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