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用面板数据计算累计收益率的时候，如何略过非交易日的影响？
lice94
6478 12
2018-06-03
比如说我想要计算某日前后3天的累计收益率：[-1,1]；使用的程序是这样的：
xtset id date
gen ar=(f1.pr-l1.pr)/l1.pr
pr是股票价格。
但问题是，使用这个程序，遇到非交易日，会认为数据缺失。
比如某年1月8~9号是非交易日，这样1月7日的累计收益计算应当将1月6日和1月10日视作前后3天的事件窗，但是上面的程序会认为1月7日后面一天的数据缺失，从而无法计算7日的累计收益。
请问这种情况应当如何解决？
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黃河泉
2018-6-4 06:18:09
你若要问程序，永远附上资料；若要附上资料，永远用 dataex 印出资料；先 ssc install dataex (并见说明)，将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。并请参考 http://www.jianshu.com/p/9870080fe769,  https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html, 与 https://bbs.pinggu.org/thread-5917273-1-1.html。
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lice94
2018-6-4 07:44:03
黃河泉 发表于 2018-6-4 06:18
你若要问程序，永远附上资料；若要附上资料，永远用 dataex 印出资料；先 ssc install dataex (并见说明)， ...
id           date             sp
.................
001        20100106      2
001        20100107      2.1
001        20100110      2.3
.................
002        20100106      4.1
002        20100107      4.2
002        20100110      4.3
.................
如上所示面板数据，sp是当日收盘价，其中1月8日、9日不开盘。
xtset id date
增加一个累计收益ar，程序为：
gen ar=(f1.sp-l1.sp)/l1.sp
计算的是事件区间为[-1,1]的累计收益率，但是这样一来，程序会默认一月八日、一月九日为缺失值，从而导致7日和10日的ar值缺失。
请问这样一来，若想要得到忽略非交易日的ar值，应当如何编程呢？
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黃河泉
2018-6-4 08:30:51
lice94 发表于 2018-6-4 07:44
id           date             sp
.................
001        20100106      2
请按照我上面建议！
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lice94
2018-6-4 10:39:07
黃河泉 发表于 2018-6-4 08:30
请按照我上面建议！
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复制代码

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上面是我截取下来的一小段数据，date是日度数据，sp是股价，ar是事件窗为[-1,1]的累计收益，有许多缺失值。
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lice94
2018-6-4 10:41:46
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