怎样快捷找到一组数据中显著的组合

一只小猪吼

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收藏 2018-06-21

各位大神，我有一组数据，里面包含多个变量，想问下怎样能比较快捷的找到结果比较显著的数据组啊，要一个个试吗，有没有别的简便方法。我想要的是整体显著以及单个变量大部分能显著

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天南水北

2018-6-22 16:56:07

1、首先你这个肯定会遭遇指数灾难。现成的命令有sw，自己help sw就知道了。准备好迎接指数灾难的酸爽吧。
2、变量太多，还是考虑机器学习的那路子吧。
3、从计量理论上来说，从大量数据中搜寻显著的变量，就是错误的。在一堆完全不相关的变量找关系，随着变量的个数增加，总能找到显著的变量！！这就是非常著名的“吃巧克力能减肥”的原因！！

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天南水北

2018-6-22 17:02:19

clear
set obs 1000
set seed 101
forvalues i=1/100{
gen v`i'=rnormal()
}
gen y=rnormal()
sw,pr(0.05):reg y v*

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一只小猪吼

2018-6-23 09:51:07

你的命令我试了一下，他是会改变整个数据对吧，因为突然增加了很多数据

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