第一个问题中，回归方程去掉了滞后项以后就可以了。但是滞后项很关键，需要添加怎么办呢？

有些命令无法接受 L.x 这种表示滞后项的写法，可采用如下方式变通之：
gen lagx = L.x
sw reg y lagx

至于你的第二个问题，可以先看 help sw
    options           description
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Model
    * pr(#)           significance level for removal from the model
    * pe(#)           significance level for addition to the model

我个人的观点是，采用 pr() 选项，从一个大模型逐渐精简到一个小模型，这样可以防止“遗漏变量偏误”。