截距项(常数项,漂移项)的确定

shenzui13

12763

收藏 2009-12-10

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做序列平稳性检验时所用的检验方程是否含截距项(常数项)怎么确定,判断的标准时什么?比如我这两个序列的检验方程是否要含截距项,
序列10.012
0.0124
-0.0014
0.03
0.01
0.019
0
-0.007
0.0099
0.002
0.0031
-0.0118
0.0149
0.0289
0.0181
0.0623
0.0402
0.0128
-0.0037
-0.0158
0.0041
-0.2118
-0.0868
序列2:
0.0019
-0.0023
0.0016
-0.1012
-0.047
-0.023
-0.0159
-0.4671
-0.0027
-0.1073
-0.0137
0.1727
-0.0106
-0.0234
-0.0232
-0.1392
0.0005
-0.0055
0.0964
0.0162
0.0203
0.0239
0.0035

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最标准的做法是做0均值检验，如果均值显著为0的话可以不用截距项，否则，最好用上。

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向笑天

2009-12-10 15:10:41

最标准的做法是做0均值检验，如果均值显著为0的话可以不用截距项，否则，最好用上。

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yinlibo

2009-12-27 17:12:22

这要看你的序列本身有无明显的趋势。。如果没有就不用加。。
至于截距想你看加上T统计量是否显著。。。

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acjlhong

2009-12-27 20:22:20

有趋势项和截距项的模型是无约束的；只有截距项的模型可看做施加了趋势项系数=0的约束；无附加项的模型则是有约束的。
正确的做法应该是从无约束的模型（2）开始检验，趋势项系数不显著的话再检验模型（1），截距项系数又不显著的话最后检验模型（3）。
值得注意的是如果模型（2）通过检验，说明序列是趋势平稳的，需要进行去趋势操作后才能作为平稳序列进行进一步分析。有很多文献未进行去势就将其当做平稳序列进行分析，从一开始就错了。
除了经济研究，世界经济等刊物外，多数杂志文献的方法都良莠不齐，不完全可信。

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acjlhong

2009-12-27 20:31:20

序列一：N,N,0，ADF=-2.7032，prob=0.0093，水平序列平稳
序列二：N,N,0，ADF=-4.316541，prob= 0.0002，水平序列平稳

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