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【求助】一元回归可决系数低，但F检验p值为零
nodland
12594 6
2009-12-10
最近忙着写论文，用event study，在市场模型求beta时，与分市场的拟合可决系数较低（0.3左右），但是F检验都为0或接近于0，问了计量的朋友，他说在计量中，可决系数要求不高，F检验通过就好。
不知道他说的对不对，拟合的结果可以用不？求助各位大虾了，thx
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shiyiwei001
2009-12-10 19:45:47
文章 精彩啊
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jivence
2009-12-10 19:47:27
是的，往往可决系数都不太高，只要通过检验就行，可决系数可以作为参考。
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icicle01
2009-12-10 19:48:13
可决系数 本来就不用强行要求过高 过高只是图好看

实际上0.3就不错了 说明你检验的自变量对因变量的解释是部分的 没有完全考虑到影响因变量的因素

所以小是正常的 检验通过就说得过去 R^20.1都可以
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nodland
2009-12-10 19:58:04
谢谢各位了哈
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nodland
2009-12-10 20:03:11
再补充问个问题，由于需要拟合的太多，我用的matlab跑循环，
但是regress函数貌似输出不了t检验啊？
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