forvalues i=1(1)N { /*note: replace N with the highest value of id */
你忘了replace了。
另，  l id company_id if id==`i' & dif==0 开头是什么？复制粘贴有乱码？

现在是我运行到这一步，发现我没有market return 这个变量， 我不懂怎么去算这个market return .

这个。。。数据不足就爱莫能助了。。。

. forvalues i=1(1)66 {  
  2.         l id company_id if id==`i' & dif==0
  3.         reg r mret if id==`i' & estimation_window==1
  4.         predict p if id==`i'
  5.         replace predicted_return = p if id==`i' & event_window==1
  6.         drop p
  7. }  

      +---------------+
      | id   compan~d |
      |---------------|
100. |  1        ABF |
      +---------------+

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      88
-------------+------------------------------           F(  1,    86) =    3.45
       Model |  .000412347     1  .000412347           Prob > F      =  0.0666
    Residual |  .010272807    86  .000119451           R-squared     =  0.0386
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.0274
       Total |  .010685154    87  .000122818           Root MSE      =  .01093

------------------------------------------------------------------------------
           r |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        mret |   .3529295   .1899555     1.86   0.067    -.0246895    .7305485
       _cons |  -.0013967   .0011753    -1.19   0.238    -.0037332    .0009398
------------------------------------------------------------------------------
(option xb assumed; fitted values)
(7967 missing values generated)
variable predicted_return not found
r(111);

end of do-file

r(111);
我在前面已经gen predicted_return=. 了为什么还会出现说predicted_return 未找见啊？？

光看程序没看出问题。你要是能把数据发上来我可以帮你试试看我这里能不能重现这个问题。