最近在写关于资本市场间信息溢出效应的论文，需要用到事件研究法。因为刚接触stata不久，所以基本按照http://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/eventstudydataprep.html里的code来准备数据，现在的问题是如何将sample里每个公司的整个观测期与事件日期一一对应，也就是生成例如下面这样的形式 company_id  date     return     eventdate    set
1                 01.02     2            01.03        1
1                 01.03     3            01.03        1
1                 01.04     4            01.03        1
1                 01.05     5            01.03        1

1                 01.02     2            01.04        2
1                 01.03     3            01.04        2
1                 01.04     4            01.04        2
1                 01.05     5            01.04        2
原版的数据貌似考虑的是同一家公司的M&A事件对其自身股价的影响，所以通过合并公司代码来整合eventdate:

sort company_id dateby company_id date: gen set=_nsort company_id setsave stockdata2
use eventdates, clearby company_id: gen set=_nsort company_id setsave eventdates2use stockdata2, clearmerge company_id set using eventdates2
我的问题是，我这里采用的event是其他市场的新闻，与sample里的公司没有关系。这样的话应该如何将eventdate与公司的股价信息整合在一起呢？
烦请大神们不吝赐教，非常感谢！