用Stata做event study时如何处理初始数据

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收藏 2013-12-11

用stata做事件研究法，网上给出的是两个数据文件，要将数据合并后再处理。但是对于一家上市公司，发布多个事件的时候，如何将两个数据文件合并？如果有谁做过事件研究法，请指教，自己研究不明白啊，先谢谢大家了！
另外，如果谁有连玉君老师的Stata学术论文专题，能不能将其中的event study部分分享给我呀？邮箱：zhaochao_zc@126.com

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ausman

2013-12-12 14:45:12

连老师你的和普林斯顿大学大学的那个一样，都没有考虑样本前期处理。

一般一家公司一年多次公告的最好只取一次，如果要取多次，需要看间隔时间，只要把年度改成季度、月底，这样一个季度或月度内重复的可能性就很小了。

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rufer

2013-12-12 18:04:07

ausman 发表于 2013-12-12 14:45
连老师你的和普林斯顿大学大学的那个一样，都没有考虑样本前期处理。

一般一家公司一年多次公告的最好只 ...

非常感谢你的回答，我还以为连老师那个会讲解的非常细致。。。要是有能够再现论文的教程就好了
我按普林斯顿大学那个做了一下一家公司取一次事件的研究，但是我想研究包含多次公告的事件，特别是时间间隔非常小的相关事件，这样是不是就不能用STATA做了呢？还是这样的事件根本就不能研究？
网上的程序文件，好像只是针对单次事件的，不知道您是否有关于多次事件研究的数据处理程序？或者编程思路也好，请求指教。

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ausman

2013-12-12 21:28:40

一家公司短期内多次同一类型event，这样的event就是无效了，后续的event的效应就不干净。

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rufer

2013-12-13 11:24:36

ausman 发表于 2013-12-12 21:28
一家公司短期内多次同一类型event，这样的event就是无效了，后续的event的效应就不干净。

好吧，谢谢。看来我的研究思路有问题，还是走一次事件的寻常路吧，哈哈。谢谢啦

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