不能在command窗口中逐句执行（遇到注释会报错），而应该用do文档方式执行。

doedit
// 将相关命令copy入do窗口中，然后选中逐一执行（快捷键ctrl+d）
// 循环体需选中程序块forvalues i = ... {...}，然后执行（快捷键ctrl+d）

你好，谢谢你的回答，但是我这样做了还是有问题。
我在网上看到的原命令是这样：

set more off /* this command just keeps stata from pausing after each screen of output */

gen predicted_return=.
egen id=group(company_id)
/* for multiple event dates, use: egen id = group(group_id) */
forvalues i=1(1)N { /*note: replace N with the highest value of id */
        l id company_id if id==`i' & dif==0
        reg ret market_return if id==`i' & estimation_window==1
        predict p if id==`i'
        replace predicted_return = p if id==`i' & event_window==1
        drop p
}  

原来我就是直接贴到command 栏里，这次用了你说的方式

开始我就是先运行 doedit， 然后把这些命令在整个贴到doedit 窗口里，然后control+d 运行

doedit

. do "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\STD01000000.tmp"

. set more off /* this command just keeps stata from pausing after each screen of output */

.
. gen predicted_return=.
(46475 missing values generated)

. egen id=group(company_id)

.  /* for multiple event dates, use: egen id = group(group_id) */
. forvalues i=1(1)N { /*note: replace N with the highest value of id */
  2.         l id company_id if id==`i' & dif==0
  3.         reg ret market_return if id==`i' & estimation_window==1
  4.         predict p if id==`i'
  5.         replace predicted_return = p if id==`i' & event_window==1
  6.         drop p
  7. }  
invalid syntaxr(198);

end of do-file

但是运行结果仍然有问题

后来我又试了这样输入命令（也就是命令前面加上你写的//(虽然我不知道加这个符号是什么意思)）：

// set more off /* this command just keeps stata from pausing after each screen of output */

gen predicted_return=.
egen id=group(company_id)
/* for multiple event dates, use: egen id = group(group_id) */

control+d 运行下，再：

// forvalues i=1(1)N { /*note: replace N with the highest value of id */
        l id company_id if id==`i' & dif==0
        reg ret market_return if id==`i' & estimation_window==1
        predict p if id==`i'
        replace predicted_return = p if id==`i' & event_window==1
        drop p
}  
再运行

但是这样分两次运行，程序只会运行前半部分，所以我要分别打开2个doedit 文件（把后面循环体分开）但是后面循环体 依旧说是：invalid syntax
请问问题再哪呢?现在非常急，非常感谢！！！

符号 // 代表注释

forvalues i = 1(1)N { /*注：用id的最大值代替N*/

总之，“磨刀不误砍柴工”，想用好Stata还是要先看些入门教材的，如《应用Stata做统计分析》https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1327326&highlight=%D3%A6%D3%C3Stata

谢谢！
但他总说我循环体那部分有问题
forvalues i=1(1)N { /*note: replace N with the highest value of id */
  2.         l id company_id if id==’i’ & dif==0
  3.         reg ret market_return if id==’i' & estimation_window==1
  4.         predict p if id==’i'
  5.         replace predicted_return = p if id==’i' & event_window==1
  6.         drop p
  7. }  
invalid syntaxr(198);

end of do-file

r(198);

像这样

没错，循环体是有问题啊。答案我已经告诉你，“不能用N，而必须是变量id的最大值，自己找出来，更改N。”

假如还是不明白的话，那前面加上一句吧
su id
forvalues i = 1(1)`=r(max)'  { ...