我滴论文要用event study分析公司发行股利对stock return的影响， 找到的数据是800个公司每个公司对应一个event date。 event window是11天从[-5,5]， estimation window是120天从[-125，-6]。
现在我的数据是excel文件，想往STATA里弄这些数据，是不是只要把每个公司在各自event date的stock return和market return弄进去？那每个公司在estimation window那120天的stock return要不要放在文件里insheet到stata里呀？
还有就是设置event window和estimation window的code怎么写？还有求CAR的？看princeton那个code看不懂。。。而且run了以后总出错！
请大神指点呐。。。跪求，小妹我STATA小菜鸟一枚，感激不尽！