我最近在做线性模型中的变量选择问题，要用到Fan and Li(2001)年的SCAD方法来做，我编了一个程序，感觉有问题。主要问题就出在，当回归系数很小时，就令其为零，这其中的阈值该怎么取？我的程序中是将它设为1e-4.Fan and Li(2001)的论文中说回归系数很小是就令最终的估计为零，并把相应的设计阵中的对应的那一列去掉。我具体的做法是这样的，我把很小的回归系数设为了零，而把相应的设计阵中的那一列设为零，之后用广义逆来做。最后用GCV 来选模型中的参数。但在选出使得GCV最小的参数后，效果不是很好。就是其中还有好几个变量没选出来，而且估计也不好。另一问题是，Oracle 的GCV是不是最小的？我的模拟出来后，有一部分的GCV比Oracle的GCV还要小。
        做了两周了，晚上做梦都在想这个东西。希望有相关方面研究的高人指点指点，小弟在此先谢过了！