johansen检验能否检验两个变量的协整关系

zc263547

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收藏 2009-12-13

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johansen检验能否检验两个变量的协整关系

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Johansen检验具有一般性，可以用于两个变量的协整关系检验

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function

2009-12-13 01:23:29

Johansen检验具有一般性，可以用于两个变量的协整关系检验

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2009-12-13 01:40:46

Johansen(1988)提出了一种用向量自回归的检验方法,通常称为Johansen检验,一般用于检验多个变量,同时求出它们之间的若干种协整关系。

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zc263547

2009-12-13 10:26:51

但我有两个变量作协整检验，EG两步法显示没有协整关系，JJ法显示有，以何为准呢？

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jarkyilinghui

2010-3-24 16:28:58

肯定可以的 E_G只是两个变量的 johanse是通用的

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joanna123

2011-8-19 16:48:08

建议两个变量的检验用EG两步法，挺简单的！

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