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有关Johansen检验过程的疑问
楼主
糖糖小木偶
1650
2
收藏
2013-04-15
在Johansen检验之前,先用VAR模型分析了最大滞后阶数,用AR roots进行最大滞后阶数选择为2。然后进行Johansen检验,lag intervals 1 1,第三个选项(有截距无趋势),得出只有一个协整关系。
请问:
1.协整方程是根据Johansen给出的结果直接写出,那么截距项怎么确定?
2.Johansen之后如何对残差序列进行平稳性检验?
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全部回复
沙发
糖糖小木偶
2013-4-15 10:47:52
如果协整的残差序列不平稳,那么可以直接建立VECM吗?求助~
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藤椅
胖胖小龟宝
2015-12-16 12:02:06
JJ检验具有协整关系 可以直接根据后面输出的标准化协整方程来写
JJ检验跟着的回归方程 残差不必做平稳检验的 协整后可以做VEC,常数项在VEC里会有
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