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两个变量，jj检验和eg两步法检验结果不同，jj显示有协整，eg没有，以谁为准
zc263547
15701 25
2009-12-13
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两个变量，jj检验和eg两步法检验结果不同，jj显示有协整，eg没有，以谁为准

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acjlhong 查看完整内容

JJ为准，一般的ＥＧ两步法对模型形式的假设过于简单，即便仅有两个变量其真实关系式也有可能包括截距项和趋势项，因此不建议使用ＥＧ两步法。 您做的ＥＧ两步法应该并未假定模型包含趋势项吧？
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acjlhong
2009-12-13 18:48:14
JJ为准，一般的ＥＧ两步法对模型形式的假设过于简单，即便仅有两个变量其真实关系式也有可能包括截距项和趋势项，因此不建议使用ＥＧ两步法。
您做的ＥＧ两步法应该并未假定模型包含趋势项吧？
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shijianping
2009-12-14 17:53:02
这个问题还从来都没遇到，倒是遇见过JJ检验不通过而E-G通过的。E-G检验一般适用于大样本，样本过小的话检验结果可能不可信。难道None、T、T+C三种情况都没通过检验吗？只要有一种情况拒绝原假设就能说明不存在单位根（李子奈）。
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zc263547
2009-12-14 23:31:12
acjlhong 发表于 2009-12-14 14:03
您做的ＥＧ两步法应该并未假定模型包含趋势项吧？
是的，EG没含趋势项，eg也可以建立包含趋势项的回归方程然后检验残差吗
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acjlhong
2009-12-14 23:38:19
虽然可以，但与其那样麻烦地逐个地设定各种可能的模型形式并检验，为什么不直接用JJ检验功能呢？
再一点，EG的残差平稳性检验不能直接根据普通的ADF临界值判断，而应该根据麦金农响应面函数计算。国内很多使用EG两步法的文献在此都犯了错误。
EG两步法在协整理论的发展过程中有着重要意义，它所存在的很多不足之处已经被JJ法所弥补。强烈建议使用JJ法，忘了EG两步法吧。
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zc263547
2009-12-14 23:41:26
谢谢谢谢谢谢
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