请教：为何用eviews进行arma预测结果都是一样的？

暴走的吃货

4870

收藏 2018-07-06

原始MA(1)模型，y c ma(1)，c 的预测值是0.110815，然后选动态预测，预测结果永远是一条直线，全部等于c 0.110815，为啥没有波动啊。。。

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胖胖小龟宝

2018-7-6 10:57:02

预测的话你先要扩大ma的后一期数据否则就是常数的输出了

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暴走的吃货

2018-7-6 11:39:55

胖胖小龟宝发表于 2018-7-6 10:57
预测的话你先要扩大ma的后一期数据否则就是常数的输出了

啥叫扩大ma的后一期数据啊？

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rx79ez861

2019-10-23 11:12:59

静态预测就是这样的，ARMA模型就是这么定的，是使用最开始一期的预测值滚动预测到现在的预测值。说实话，不知道学术界为什么这么干，我觉得逻辑上挺蠢的。你希望的那种预测应该选静态预测（“Static Forecast”）。

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windelf@163.com

2021-11-23 16:38:11

暴走的吃货发表于 2018-7-6 11:39
啥叫扩大ma的后一期数据啊？

同问，我的也出现了相同的情况？

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朽木shawn

2021-11-29 23:54:01

暴走的吃货发表于 2018-7-6 10:20
原始MA(1)模型，y c ma(1)，c 的预测值是0.110815，然后选动态预测，预测结果永远是一条直线，全部等于c 0. ...

教材里面有，但没说清楚，Forecast sample要扩大到你预测的时期。

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