各位大侠好，小妹正在做一个作业：建立一个上证股票指数的时间序列的ARMA模型，

数据是从1990年12月19号一直到2008年4月23号（按一周5天的模式输入数据）

因为样本数据有缺省（不可避免的，证券交易所要放假的啊），在进行ARMA估计时报错，显示MA估计要求连续的样本。

小妹思来想去个人之力无法解决，只好来求教各位大侠了！有知道的帮帮忙好吗，感激不尽~！

[此贴子已经被作者于2008-5-21 1:50:22编辑过]