在用eviews做协整检验的时候，设置滞后项lag，默认[1 1]，可以运行出结果，但含2期滞后的话，即lag=[1 2]则出错，意思大概是说不能对负值取log。
还有如何在eviews里做最佳滞后检验阿，就是给出Aki和Sch的信息标准？
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含2期滞后的话，即lag=[1 2]则出错，意思大概是说不能对负值取log。
不能对负值取log，这没错，不过个人觉得[1 1]能运行，[1 2]也应该能运行，出错的原因不在于此。
最佳滞后期的选择有时也很困惑，应该就是按照Akaike和Schwarz信息准则吧。
可以先进行Unristricted VAR估计，估计结果中有这两个信息准则，可以参照一下确定VAR的滞后期，然后再进行协整检验，滞后期就和VAR中的滞后期选择一致即可
噢？文章的名字大概是什么啊 ？？
题目好像是在“协整分析如何处理趋势和截距”
找到了，多谢
我也出现过类似问题。是所采用的时间序列数据丢失造成的，重新产生时间序列即可。
不过，我也有一个疑问：协整检验的最大滞后期到底有没有限制？可以将滞后期一直增大到eviews提示数据不足为止吗?在同等条件下，是尽可能选取滞后期小的检验结果，还是选取滞后期大的检验结果？
六楼说的那个论文我找到了，感觉帮助不大。是caj格式的。
传上来大家有兴趣就看看吧
马上下载
本附件包括：
那这样做协整岂不是很繁琐?
因为首先var,确定滞后期后还要知道截据何趋势,然后再jaohansen test
如果eg两步法倒是很简单.ols回归后检验resid就行了
但是现在通行的又都是jaohansen,这是为什么?
我虚心求教..
多谢
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