求助，我现在在做面板数据的DID模型回归，现在有一些问题希望得到老师的回答：
首先，我先设三个虚拟变量1. Treat=（0，1）受冲击组虚拟变量。2.Post=（0、1）表示受冲击后的虚拟变量，在冲击后所有时期取1 。 3.Treat*Post=（0、1）双重差分估计量。

关于时间固定效应与时间虚拟变量的问题

   我在看了陈强老师的书以及计量经济学导论之后，发现多期面板数据针对每年设置一个（0、1）时间虚拟变量 （用year_dumm*来表示），然后进行DID固定效应模型回归，
  回归方程写为
  xtreg y  year_dumm*    Treat*Post  ,  fe   i(id) vce（robust） （1）式


然后我又用了控制时间固定效应的模型进行了回归
xi :xtreg y  Post  Treat*Post  i.year  ,fe vce(robust)   （2） 式


请问，1. 请问我 （1） （2） 式的回归结果有差别吗？
          2. 请问我（2） 式的 Post  项需要加吗？  为什么我在加上之后不会显示遗漏？