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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
1540 3
2009-12-15
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例子:消费受很多因素影响,如收入、价格水平、偏好等,利用时间序列建立回归模型后,为了只分析收入对消费的影响,需要剔除其他因素的影响,即控制其他变量只分析一个变量对消费的影响,另外如何从消费的时间序列中分离出收入变化对消费的影响。如何解决呢?希望大家帮忙啊

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kczhou23 查看完整内容

前几天看了巴罗的一片关于经济增长和经济收敛的文章,他的一个技巧和你想要的东西是一摸一样的。(如果你要的话,我这只有英文的电子版) 你做出的模型是 Y^=a^1X1+a^2X2+...+a^nXn (^表示估计值,不好打符号,你应该能看懂) 其中X1表示收入,X2到Xn表示你要剔除的其他因素。 将a^2...a^n 和X2...Xn的数据全部代入,a^2X2+...+a^nXn 就变成一个数值 然后Y-(a^2X2+...+a^nXn)=a^1X1 +u 再拟合一次,a^1的估计值就是剔除掉 ...
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2009-12-15 21:24:16
前几天看了巴罗的一片关于经济增长和经济收敛的文章,他的一个技巧和你想要的东西是一摸一样的。(如果你要的话,我这只有英文的电子版)

你做出的模型是 Y^=a^1X1+a^2X2+...+a^nXn (^表示估计值,不好打符号,你应该能看懂)
其中X1表示收入,X2到Xn表示你要剔除的其他因素。

将a^2...a^n 和X2...Xn的数据全部代入,a^2X2+...+a^nXn 就变成一个数值
然后Y-(a^2X2+...+a^nXn)=a^1X1 +u 再拟合一次,a^1的估计值就是剔除掉别的因素,收入对消费的影响。

还想说一次。。巴罗的那篇文章真的很精彩。。。
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2009-12-15 21:58:06
我认为这和求偏相关系数是类似的。不过你的情况可能会比较麻烦,毕竟你涉及到的变量比较多。将消费和除收入之外的变量进行多元回归,同时将收入和这些变量进行多元回归,得到两个残差,这两个残差进行回归,得到的就应该是你要的结果了。这是我个人的想法,不知道可不可以。
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2009-12-16 00:40:22
其实就是偏相关关系。。。
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