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固定效应回归时，在选择项中加入“fe”和加入虚拟变量有什么区别？
薄言往诉
36368 52
2018-07-31
我在看陈强老师的《高级计量经济学》一书中的“短面板”这一章时，对以下三条命令有疑惑：
1. xtreg y x1 x2 x3 i.year i.ind
2. xtreg y x1 x2 x3, fe
3. xi: reg y x1 x2 x3 i.year i.ind
用这三条命令执行同一个数据，得出的结果不同，他们之间有什么区别呢？


我目前的理解是，命令2控制的是个体的固定效应，而命令1和3控制的是行业和年份的固定效应，不知是否正确？那么1和3之间又有什么区别呢？
谢谢！
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蓝色
2018-7-31 10:57:36
看不到相关的xtset  命令的设置
不清楚 个体效应到底是什么
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薄言往诉
2018-7-31 11:01:07
蓝色 发表于 2018-7-31 10:57
看不到相关的xtset  命令的设置
不清楚 个体效应到底是什么
您好，
xtset的命令是：xtset CEO_id year

CEO_id表示对每个上市公司CEO赋了一个id值，面板数据长度是2006-2015，因此在这个期间，一家公司可能会有几个CEO。

  CEO_id:  1, 2, ..., 5639                                   n =       4541
    year:  2006, 2007, ..., 2015                             T =         10
           Delta(year) = 1 unit
           Span(year)  = 10 periods
           (CEO_id*year uniquely identifies each observation)
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黃河泉
2018-7-31 11:23:02
1 与 3 之主要差别在于 1 额外控制 CEO 之个别效果！
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薄言往诉
2018-7-31 11:39:59
黃河泉 发表于 2018-7-31 11:23
1 与 3 之主要差别在于 1 额外控制 CEO 之个别效果！
因为xtreg是针对面板数据的回归，所以控制了个体的效应；而reg本身是混合回归，只是加入年份和行业的哑变量后，控制了年份和行业的效应，但还是没有控制个体效应。
黄老师，请问是这个意思吗？
谢谢！
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黃河泉
2018-7-31 11:43:37
薄言往诉 发表于 2018-7-31 11:39
因为xtreg是针对面板数据的回归，所以控制了个体的效应；而reg本身是混合回归，只是加入年份和行业的哑变 ...
Exactly!
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