各位大神好，本文是面板数据和stata的初学者，一开始我使用xtabond y x1 x2 x3 x4 x5, lags(p) maxldep(q) twostep vce(r)进行了数据分析，得到了相应的回归结果并进行了AR和Sargan检验，之后看书后发现需要用异方差稳健的Hansen统计量进行过度识别的检验，但是我使用xtabond2 y L(1/1).y x1 x2 x3 x4 x5, gmm(y,lag(2 4)) iv(x1 x2 x3 x4 x5) nolevel twostep robust 后发现回归的系数发生了变化，原来显著的p值也变得不显著了，还有我的AR1就不存在序列自相关，请问这些问题时由什么造成的，要怎么解决啊？