动态面板分组回归后存在序列自相关

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收藏 2011-03-30

您好连老师：
我首先使用全样本进行回归，使用的是xtabond4命令，sargan检验和二阶序列相关都通过检验。接着我又将样本分为两组进行检验，结果一组仍然能通过检验，但是另外一组，sargan检验通过了，但是显示存在明显的二阶自相关，我想问一下，这样的话，该怎么分析或者再处理一下数据，解决这个问题。非常感谢！

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arlionn

2011-3-31 08:05:57

加入年度虚拟变量试一下。

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lzccjgh

2011-4-2 15:15:29

年度虚拟变量一直控制着呢

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arlionn

2011-4-4 15:08:58

改变一下分组方式，或者加入其它控制变量，尽量降低干扰项的序列相关程度。
最无奈的办法就是进步加入 y 的二阶滞后项，即在 xtabond4 后面附加 lag(2) 选项。

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lzccjgh

2011-4-6 08:42:22

好的，谢谢连老师，那您的这种说法是不是就是说，使用lags（2）这一附加选项不是特别好呀，因为我在您的教程里面看到之所以加上这一选项是因为存在弱工具变量的问题，我一般都加着这个选项呢，而且我发现有的分组里面，一个分组不加该选项较好，而另一组需要加，这样不一致的做法是不是应该不好呀，要是两组都加的话，可能就不能通过序列相关检验和sargan检验了。非常感谢！

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arlionn

2011-4-6 09:33:23

计量模型的设定形式要以理论分析为基础。因此，附加 lag(2) 选项与否，关键在于理论上是否能解释的通。本质上讲，这已经不完全是计量问题了。

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