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3652 14
2018-08-17
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本人最近在弄毕业论文,用到的是联立方程模型,三阶段最小二乘法。在对面板数据中的变量进行LLC和IPS检验后,核心解释变量不平稳,显示有单位根的存在。
对于部分变量包括核心变量有单位根的问题,是做差分呢?还是根据AIC信息原则确定的滞后阶数,带入滞后项呢?从而进行还有滞后项的动态面板联立方程模型?
二者如何取舍,求指教!非常感谢,因为卡在这里很久了。最初用三阶段最小二乘法作出的联立方程模型结果很不理想,不符合经济理论,所以才想到是不是数据的问题,自己摸索的做的单位根检验。望过来人不吝赐教!
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2018-8-18 08:38:52
应该先查文献,英文文献,
看看前人都怎么做的
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2018-8-18 09:08:45
qiangli 发表于 2018-8-18 08:38
应该先查文献,英文文献,
看看前人都怎么做的
有单位根的面板数据要么做的协整和VAR,要么就是数据平稳然后直接做的联立方程模型。但是和我这个好像都不符合。
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2018-8-18 09:16:44
qiangli 发表于 2018-8-18 08:38
应该先查文献,英文文献,
看看前人都怎么做的
请问您是否接触过内生联立方程模型?还望赐教,谢谢啦~
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2018-8-18 09:17:12
qiangli 发表于 2018-8-18 08:38
应该先查文献,英文文献,
看看前人都怎么做的
是内生分布滞后联立方程模型
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2019-3-2 16:18:59
楼主,你好,我论文中涉及到这一方法,想请教下在stata中做联立方程组的三阶段最小二乘法的命令和步骤?或者有哪些推荐的参考书目可供学习?万分感谢!
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