全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
3811 3
2018-08-22
结果是这样的,常数项C的数值都是千位数和万位数,看着有些奇怪,这样可以吗?还是说明模型有问题呢?希望同学们帮忙解答。谢谢。



Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]               
               
Cointegrating Eq:         CointEq1       
               
Y(-1)         1.000000       
               
X(-1)        -7.477529       
         (1.17191)       
        [-6.38065]       
               
C        -25780.43       
               
Error Correction:        D(Y)        D(X)
               
CointEq1         0.257472         0.074272
         (0.15935)         (0.02139)
        [ 1.61578]        [ 3.47185]
               
D(Y(-2))        -0.234026        -0.031378
         (0.35080)         (0.04710)
        [-0.66712]        [-0.66627]
               
D(X(-2))         1.920198        -0.086522
         (1.77230)         (0.23793)
        [ 1.08345]        [-0.36364]
               
C         10017.36         1300.195
         (2834.05)         (380.474)
        [ 3.53465]        [ 3.41730]
               
R-squared         0.531877         0.724948


二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2018-8-22 10:39:14
一般常数项不用特别关注 数据特别大可能和原数据的量纲有关
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2018-8-22 11:34:44
胖胖小龟宝 发表于 2018-8-22 10:39
一般常数项不用特别关注 数据特别大可能和原数据的量纲有关
非常感谢。应该是用原数据做的原因。这样心里踏实多了。
另外还想请教一下,两个时间序列都是二阶单整,存在协整关系,但是原序列的AR根的图检验不通过,应该建立不了VAR模型,这样的话想做脉冲响应和方差分解还有可能吗?我看帖子有说用差分后数据做的,或者用VECM模型做的,您能帮忙分析下么?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2021-10-15 19:42:21
bonnieshine 发表于 2018-8-22 11:34
非常感谢。应该是用原数据做的原因。这样心里踏实多了。
另外还想请教一下,两个时间序列都是二阶单整, ...
模型不稳定,后面都不能做了;
另外你如果用差分后数据也得是二阶差分吧,因为你说是二阶单整,一阶差分后的序列不平稳,无法建立VAR模型,但是二阶差分后的数据还有什么经济意义的,我知道一阶差分后是增长率,二阶我是没听说过的,你再自己研究一下,祝好
其实我也遇到了类似问题,协整检验通过,但是AR图有一个值比1大.............
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群