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如果在Stata中进行大N小T面板数据的双向固定效应分析时，有一个时间虚拟变量被omitted，这通常是因为该变量与其它解释变量之间存在完全多重共线性。这样的情况下，结果可能不是非常稳健，并且可能导致系数估计的不准确。

建议采取以下步骤解决这个问题：

1. 检查数据：确保所有变量都无误，特别是时间虚拟变量（yr1之后的年份）是否正确构建。
2. 检查共线性：使用`corr`或`vif`命令检查变量之间的相关性和多重共线性。如果发现高相关性或VIF值大于10，可能存在共线性问题。
3. 选择模型：考虑使用其他面板数据模型，比如随机效应模型（random effects）或者采用逐步回归、主成分分析等方法减少共线性。
4. 删除变量：如果确实存在共线性，可以尝试删除一些相关性强的变量，重新构建模型。
5. 检验结果：在调整模型后，重新运行分析并检查结果的稳健性和统计显著性。

总之，在时间虚拟变量被omitted的情况下，直接使用结果可能存在风险。需要通过上述步骤排查问题，以确保分析的有效性和可靠性。

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