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2009-12-24
请问各位路过的朋友,Eviews中做完回归后,用怀特检验进行异方差检验,怎样确定存在异方差?下面是截图,麻烦帮忙看下有没有异方差的存在。谢~~谢谢!!

Heteroskedasticity Test: White   
   
F-statistic 19.80045     Prob. F(14,2)  0.0491
Obs*R-squared 16.87823     Prob. Chi-Square(14)  0.2627
Scaled explained SS 18.18601     Prob. Chi-Square(14)  0.1984
   
   
Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 12/24/09   Time: 06:45   
Sample: 1992 2008   
Included observations: 17   
   
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
C 2.73E+23 1.47E+23 1.862937 0.2035
X1 -1.12E+16 9.83E+16 -0.113738 0.9198
X1^2 99197675 1.89E+09 0.052544 0.9629
X1*X2 -1.91E+09 8.52E+09 -0.224803 0.8430
X1*X3 -2.55E+09 1.61E+10 -0.158143 0.8889
X1*X4 6.10E+09 3.15E+10 0.193820 0.8642
X2 4.30E+17 1.18E+17 3.638299 0.0679
X2^2 -8.55E+10 1.60E+10 -5.328532 0.0335
X2*X3 8.20E+10 2.14E+10 3.836287 0.0617
X2*X4 2.19E+11 1.04E+11 2.108013 0.1696
X3 -2.37E+16 8.82E+16 -0.268830 0.8133
X3^2 -1.38E+10 6.50E+09 -2.129892 0.1669
X3*X4 -1.04E+11 1.59E+11 -0.657405 0.5785
X4 -7.77E+17 9.12E+17 -0.852615 0.4837
X4^2 -1.47E+11 1.40E+11 -1.048581 0.4044
   
R-squared 0.992837     Mean dependent var  4.80E+22
Adjusted R-squared 0.942695     S.D. dependent var  1.03E+23
S.E. of regression 2.46E+22     Akaike info criterion  105.5777
Sum squared resid 1.21E+45     Schwarz criterion  106.3129
Log likelihood -882.4102     Hannan-Quinn criter.  105.6508
F-statistic 19.80045     Durbin-Watson stat  3.529029
Prob(F-statistic) 0.049077
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2009-12-24 08:36:48
怀特异方差检验结果表明,应该是存在异方差的情况,因为检验结果拒绝原假设。
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2009-12-24 08:38:05
从你回归的结果来看异方差存在是很弱的,因为检验的F=19.8,对应的P=0.049,在5%的显著性水平下可以认为不存在显著性水平。我们一般不用White检验而是用Breusch-Pagan检验来进行,因为前者减少自由度太多。
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2009-12-24 10:15:35
THANK YOU!! 2# leidenuniv
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2009-12-24 10:16:35
3# yuhuachen 朋友,谢谢您的回答!我用你的方法检验看看结果怎么样!
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2009-12-28 23:36:16
5# 无聊14
stata 10.0 和9.0 的版本是不一样的呢。~~、
那个 estat imtest,white.结果为什么和whitetst ,fitted不一样啊?
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