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Eviews中Q统计量的含义
dir3
51999 15
2012-10-01
序列相关有DW、Q、LM这三种检验方法，而Q检验以回归方程的残差序列进行检验，所以Q需要一个方程为依托。我想问的是，在ARMA定阶前，我们通常先看看原序列Y的相关图（AC、PAC），图的最后一列也会有Q值，而此时并没有方程。这个Q有什么含义？
     望好心人解答。谢谢
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yuanxinqiang
2012-10-3 12:19:49
就是student统计，同学。
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晨启
2012-10-6 23:32:35
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晨启
2012-10-9 20:25:12
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泽yuan
2013-5-30 18:44:23
Q检验属于平稳性检验的一种方式。
1、如果时间序列由白噪声过程生成，则对所有的k>0，样本自相关系数近似地服从以0为均值，1/n 为方差的正态分布，其中n为样本数。
2、也可检验对所有k>0，自相关系数都为0的联合假设，这可通过如下QLB统计量进行：
3、该统计量近似地服从自由度为m的c2分布（m为滞后长度），如果计算的Q值大于显著性水平为a的临界值，则有1-a的把握拒绝所有rk(k>0)同时为0的假设。

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Yarn
2013-8-11 22:44:40
原假设是什么？
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