全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
40468 15
2009-04-18
同题,Q统计量是不是准最大似然估计值?具体是什么意思啊?还有AC,PAC,这些是在论文中看到的量,貌似于差分有关,但是在书上没查到,想请教一下。另外这些怎样在eviews中得到,谢谢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2009-6-4 13:15:00

Q统计量是Box和Pierce(1970)中提出的,修正的Q统计量即Eviews中提供的值为Liung和Box()中提出的。Q统计量主要是检验序列是否为白噪声过程,由残差序列的自相关系数计算而得,服从卡方分布。如果Q统计量小于临界值,则接受原假设,认为序列不存在自相关。

如果Q统计量里的自相关系数由回归残差的平方序列计算而得,则可以用于检验自回归条件异方差性是否存在。

AC为自相关系数,PAC为偏自相关系数,这在一般的时间序列分析书上都有介绍,比如汉密尔顿的《时间序列分析》。

在Eviews里,在对象Series里,view---correlogram,就可以了,这里可以选择滞后阶数。

你说的貌似和差分相关,不是差分,是滞后吧。

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-12-8 20:31:08
哇 感谢你感谢你!!!精辟简洁 通俗易懂~
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-12-8 21:33:40
2# rainsq
学习了,呵呵
实际上检验自相关的方法不是有很多吗?为什么会选用Q这个检验?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-12-1 10:30:07
2# rainsq

很受用~~真的非常感谢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-12-12 19:03:55
2# rainsq 关于Q统计量和模型适应性检验的问题中,怎么判断?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群