Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
| | | | |
| | | | |
C | -4.807863 | 0.530428 | -9.064124 | 0.0000 |
LNS | 0.532765 | 0.148119 | 3.596862 | 0.0042 |
LNK/L | -0.177635 | 0.163179 | -1.088587 | 0.2996 |
LNT | 0.005862 | 0.018230 | 0.321557 | 0.7538 |
LNB | 0.771746 | 0.115795 | 6.664765 | 0.0000 |
AR(1) | 0.627399 | 0.097220 | 6.453368 | 0.0000 |
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请高手分析一下，之前无自相关AR（-1）时，DW值只有0.68，存在正自相关，后来我加入这项，dw=2.51.但是根据T值，
仅有两个变量时显著的。我可以不去掉不显著变量修正模型，直接用前面的系数进行说明问题吗？我主要是用来和另外一组数据进行比较，系数很重要的比较标准。
同时还有一个疑问，现在学术论文里拟合的效果很好，真的搞不清楚，轮到我们自己用同样相关的数据做的时候怎么就变得不显著的，真想知道其中的奥妙。
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