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Can the three-factor model explain momentum.
yeozunggang
3007 5
2009-12-25
悬赏 5 个论坛币 未解决
Can the three-factor model explain momentum. and reversal? Explain in
terms of factor loadings.
What is FF momentum disaster?
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Enthuse
2009-12-26 03:34:41
need more details.
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conan3
2009-12-26 17:46:02
I can't understand the precise meaning of reversal and momentum in finance. Need more concrete explanations.
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lmxcz
2010-2-5 20:30:12
不能，Fama-French三因子模型可以部分解释长期反转现象（即reversal），但不能解释动量效应（即momentum）。
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4rapid
2010-2-5 22:05:13
FF3里的因子没有动量效应，应该不能解释这个。反转不太清楚，原PAPER还没看
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垃圾树
2010-2-6 16:19:05
FF3如果能解释动量，那Cahart不就白写了
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