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变量呈现倒U型关系，如何检验机制？如何做中介检验？
fanghangnj
44218 18
2018-09-10
求助大神，变量呈现倒U型关系，如何做中介检验？
核心变量X与被解释变量Y呈非常显著的倒U型关系。我在理论上从5个角度解释了这一现象，其中2个机制是正面影响，3个机制是负面影响。理论上，曲线左侧的阶段正面影响大于负面影响，曲线右侧负面影响大于正面影响。
在投稿文章中，仅仅做了实证分析，证明了倒U型关系的存在，但审稿人要求实证检验影响机制。那么，怎么检验带有二次项模型的中介效应呢，并比较不同机制的大小呢？ 或者不做中介效应，有其他的方法检验机制呢？
拜托各位大神了！
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铁锷未残
2018-9-10 20:20:04
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5OTMwODM1Mw==&mid=2448055257&idx=1&sn=c40e139d97b44a4747c1b91f4ee0f677&chksm=b32386f784540fe154288c6f749ec2f41326393e47ba427123f31f7ec1573e7a62ce1764c511&mpshare=1&scene=1&srcid=09033nRT9katawUqAXt4NSvQ&pass_ticket=xAD778PDYdtR2nJVs4L7DA5tlOZR%2B47DgLIrmAJPIk9Lh9i5NETVfmDEHERn1DyD#rd
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xlolfsh
2018-9-10 22:55:38
可以用面板门槛模型或者面板平滑转换模型
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fanghangnj
2018-9-10 23:19:09
xlolfsh 发表于 2018-9-10 22:55
可以用面板门槛模型或者面板平滑转换模型
数据不是面板。门槛模型是怎么机制呢？
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xlolfsh
2018-9-11 15:23:09
fanghangnj 发表于 2018-9-10 23:19
数据不是面板。门槛模型是怎么机制呢？
时间序列也有门槛模型和平滑转换回归，可以找几本书好好看看
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18638292722
2018-9-11 18:27:11
如果理论上存在倒u型关系，那实证证明影响机制就有些扯犊子了，实在不行就把核心变量分组，或者是用门槛回归也行，但是门槛回归个人觉得结果不如分组更有说服力。
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