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2009-12-25
如果告诉你美元对人民币1个月的远期汇率,和3个月的远期汇率。那么一个交易商要在1个月到3个月期间任一天买入人民币远期,此时的远期汇率该怎么计算?
这个问题在09年金融联考计算题中出现,在10年样题中再次出现。我做的时候是将1个月和3个月远期汇率算式平均。而一个辅导机构给出答案是使用1个月的远期汇率,而另外一个辅导机构给出的答案却是使用3个月的远期汇率。对此我很糊涂了,究竟应该怎么计算,希望知道的朋友说一下,先谢谢了!
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2009-12-25 22:08:10
同lz一起求解
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2009-12-27 15:53:46
自己先帮顶一下,希望知道的人回答下
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2011-4-21 22:27:15
刚好看到这方面的资料,好像这时候银行因为承担了较大的风险,所以其汇率确定的原则是“不利于客户,有利于银行”,如1月远期USD/CNY=0.6785/0.6795,3月远期USD/CNY=0.6775/0.6780,那么银行会从这两种价格中根据“买价尽可能低,卖价尽可能高”的原则,从中选择0.6775作为买入价,0.6795作为卖出价,即银行与该客户进行择期外汇交易时的汇率为USD/CNY=0.6775/0.6795

希望能对你有帮助。
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