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请教老师
楼主
cqy0202
1287
2
收藏
2009-12-25
老师好,我在学习视频的时候发现您讲到FIGARCH模型时,也就是书本《ModellingFinancialTimeSerieswithS-PLUS》第302页,例子中算出的d值是0.80947,大于0.5,这样一来H=0.5+d,H就大于1了,书本中没继续解释了,而我自己在做数据的时候用R/S方法做得到的d也是大于0.5,但用FIGACH做却小于0.5,请问老师这种情况如何解释?如何解决?
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沙发
ruiqwy
2009-12-25 23:55:38
您好,您很细心,很不错!用R/S 和GPH ,还有FIGARCH等方法做出来,有时结果是不一致的,这就是统计方法的局限性,这个就需要结合实际来确定了.
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藤椅
cqy0202
2009-12-27 11:01:00
谢谢老师的鼓励和指导
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