CIR随机利率模型为避免出现异常值需要满足的Feller条件是什么？ - 经管之家

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CIR随机利率模型为避免出现异常值需要满足的Feller条件是什么？

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收藏 2018-09-13

CIR随机利率模型为避免出现异常值需要满足的Feller条件是什么？Vesicek模型有没有类似需要满足的条件？

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2018-9-14 09:50:27

前者可以参考维基百科。如果不满足Feller条件的话，很可能导致利率吸收到0点。后者不需要，因为后者本来就不完善，利率甚至会出现负值。

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2018-9-14 13:40:23

谢谢你的解答，可是我只能看到一些论文里会说一句要满足feller条件，但是查不到具体Feller条件是什么，请问你可以详细的解答一下吗

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