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5521 4
2018-09-15
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因面板个体固定效应logit模型不能控制行业效应,便使用普通logit模型自己设置企业个体虚拟变量对个体效应加以控制,但造成自变量数量较多,做logit模型的联合显著性检验的统计量不显著,如何解决?还是说该模型不能加入过多自变量,不然得到的系数不准确?

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诗书喜道存 查看完整内容

可以尝试用随机效应控制行业固定效应 (其实现在关于随机效应和固定效应的选择已经不是重点了,审稿人对这个并不是很看重的)
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2018-9-15 23:09:45
可以尝试用随机效应控制行业固定效应
(其实现在关于随机效应和固定效应的选择已经不是重点了,审稿人对这个并不是很看重的)
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2018-9-15 23:51:41
诗书喜道存 发表于 2018-9-15 23:15
可以尝试用随机效应控制行业固定效应
(其实现在关于随机效应和固定效应的选择已经不是重点了,审稿人对这 ...
但是logit模型的豪斯曼检验不支持随机效应……
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2018-9-16 00:37:41
郁闷亿 发表于 2018-9-15 23:51
但是logit模型的豪斯曼检验不支持随机效应……
你看看现在的文献,并没有多少文献报告说用豪斯曼检验的
不过,你可以考虑用probit模型
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2018-9-16 19:33:41
诗书喜道存 发表于 2018-9-16 00:37
你看看现在的文献,并没有多少文献报告说用豪斯曼检验的
不过,你可以考虑用probit模型
恩,谢谢啦,我知道了
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