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关于衍生品价值调整FVA
莫小六
2090 7
2018-09-19

哪位大神有关于衍生品定价关于FVA的外文文献 或者关于知道硕士毕业论文怎么写FVA以及实证模型的？
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Chemist_MZ
2018-9-19 15:43:55
https://bbs.pinggu.org/thread-3977069-1-1.html

你可以参考一下这本书
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莫小六
2018-9-19 17:02:48
Chemist_MZ 发表于 2018-9-19 15:43
https://bbs.pinggu.org/thread-3977069-1-1.html

你可以参考一下这本书
写FVA毕业论文需要做实证吗？
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Chemist_MZ
2018-9-19 20:01:20
莫小六 发表于 2018-9-19 17:02
写FVA毕业论文需要做实证吗？
你的实证是指用真实的market data算出一个FVA数，而不是只是写两个公式？除非你是做文献综述或者是模型有创新，也就是推导是论文的主体，如果只是回顾一下业界的标准做法，那我觉得肯定得有实证算例。FVA是个很标准化的东西，没什么可创新的，所以你还是有实证比较好。
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莫小六
2018-9-20 08:02:01
主要是最近看了较多关于FVA的文献，他们的结论大都不同，他们应该都是提出的有创新点的 关于业界标准做法应该是实证界吧 但是我又找不到此类的文献 貌似他们都不对外公开{:3_54:}
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Chemist_MZ
2018-9-20 11:41:26
莫小六 发表于 2018-9-20 08:02
主要是最近看了较多关于FVA的文献，他们的结论大都不同，他们应该都是提出的有创新点的 关于业界标准做法应 ...
我给你的推荐的书就是业界的做法，我在Bloomberg工作，我们build的xVA system跟这本书里说的非常相似。这本书也是我们的product manager和quant推荐的。
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