好的，期待~
话说，为什么我觉得是显而易见的。。

derivation of Fisher equation

这个问题问得好！事实是，这个公式是不成立的。（1+i）=（1+r）（1+#）
这个公式有个前提，就是我们存在银行里的钱，它所派生出来的钱，代表了整个社会的真实财富，如果没有那么多的真实财富，那么就是通货膨胀。这个定义是扯淡！利息率取决于利润率，利息是利润的一部分。这个世界利润率永远小于经济增长率，说明利息率永远跟不上实际财富。即使这样，也不代表通货膨胀。通货膨胀是根据物价定义的，而不是根据利息率能不能跟上实物增长确定性的。
慢慢我们就知道了！所有经济理论，其实都是扯犊子！

不好意思 我说的不是化简

经济理论有一定意义 但是现实应用需要谨慎

经济理论有一定意义 但是现实应用需要谨慎

大概就是惯性思维了吧 就算是1+1=2 也是可以证明的

费雪效应公式1+i=(1+r)(1+π）证明

i名义利率，r实际利率，π通货膨胀率。
名义利率计算公式：i=名义利息/本金=I/A，I名义利息，A本金。
通货膨胀率计算公式：(P2-P1)/P1=ΔP/P1，P2后期加权平均价格，P1前期加权平均价格。
实际利率定义：实际利率（Real Interest Rate）是指剔除通货膨胀率后储户或投资者得到利息回报的真实利率。
这个定义是很模糊的。
我们明确一下：
实际利率是名义利息扣除通货膨胀损失的金额与考虑通货膨胀率后的本金之比。
r=(Ai-Aπ)/A(1+π)=(i-π)/（1+π）
Ai名义利息，Aπ通货膨胀损失金额，A(1+π)考虑通货膨胀率后的本金。
这个式子很重要。
左右两式同时加1可得：
1+r=(i-π)/（1+π）+1=(i-π)/（1+π）+（1+π）/（1+π）=(1+i)/(1+π)
所以：
1+i=(1+r)(1+π)
我们将此式变化一下：
1+i=1+r+π+rπ
考虑到rπ很小，可以略去，有：
i=r+π
这个公式比较常用。但这只是近似公式。
精确公式还应表示为：
1+i=(1+r)(1+π)

货币 由现在的100    变成未来的110，  则名义利率为：100*（1+i）=110;实物 由现在的100/P0   变成未来的110/p1，则实际利率为：（100/P0 ）*（1+r）＝110/p1；
将下式中的110用上式替换掉：（100/P0 ）*（1+r）＝（100*（1+i））/p1；
整理得：（P1/po）*(1+r)=1+i； 其中 π=(p1-p0)/p0,得（P1/po）＝（1+π）。
所以：（1+π）(1+r)=1+i

很清晰，谢谢。