全部版块 我的主页
论坛 经济学论坛 三区 微观经济学
1377 2
2009-12-28
史先生将其财富投在风险资产上的期望收益率为30%,标准差为10%,投在无风险资产上的期望收益率为10%,标准差为0.
1)若史先生将财富的x%投在风险资产上,求他的期望收益

2)求(1)问中的标准差                                                                          
3)求史先生的期望收益与标准差之间的函数关系
4)若史先生的效用为U(rx,σx)=min(rx, 30-σx),求他投资选择的最优解

5)史先生投资在风险资产中的财富为多少
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2009-12-30 09:44:07
高手麻烦给一下思路吧···多谢啦
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-12-30 13:19:56
(1)期望的收益率R=x%*30%+(1-x%)%10%
(2)标准差=x%*10%
(3)因为x%=S1/S(S1你接受的标准差,S给定的标准差10%),所以x%=S1/10%,将其带入(1)得到收益率R和标准差S1的关系。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群