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微观经济学
请教一道风险投资问题
楼主
lhe7
1423
2
收藏
2009-12-28
史先生将其财富投在风险资产上的期望收益率为
30%
,标准差为
10%
,投在无风险资产上的期望收益率为
10%
,标准差为
0.
(
1
)若史先生将财富的
x%
投在风险资产上,求他的期望收益
(
2
)求(
1
)问中的标准差
(
3
)求史先生的期望收益与标准差之间的函数关系
(
4
)若史先生的效用为U(rx,σx)=min(rx, 30-σx),
求他投资选择的最优解
(
5
)史先生投资在风险资产中的财富为多少
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全部回复
沙发
lhe7
2009-12-30 09:44:07
高手麻烦给一下思路吧···多谢啦
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藤椅
ahray
2009-12-30 13:19:56
(1)期望的收益率R=x%*30%+(1-x%)%10%
(2)标准差=x%*10%
(3)因为x%=S1/S(S1你接受的标准差,S给定的标准差10%),所以x%=S1/10%,将其带入(1)得到收益率R和标准差S1的关系。
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